PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAN с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SAN с ^IBEX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SAN и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.58%
21.74%
SAN
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

1.34

^IBEX:

1.14

Коэф-т Сортино

SAN:

1.85

^IBEX:

1.54

Коэф-т Омега

SAN:

1.25

^IBEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

SAN:

1.05

^IBEX:

0.55

Коэф-т Мартина

SAN:

6.15

^IBEX:

5.94

Индекс Язвы

SAN:

7.37%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

SAN:

34.01%

^IBEX:

16.77%

Макс. просадка

SAN:

-80.32%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

SAN:

-5.41%

^IBEX:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 55.94%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 3.59% против 1.53% соответственно.

SAN

С начала года

55.94%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

49.13%

1 год

51.62%

5 лет

32.11%

10 лет

3.59%

^IBEX

С начала года

14.60%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

13.43%

1 год

22.42%

5 лет

13.63%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAN: 1.34
^IBEX: 1.29
Коэффициент Сортино SAN, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAN: 1.86
^IBEX: 1.77
Коэффициент Омега SAN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAN: 1.26
^IBEX: 1.25
Коэффициент Кальмара SAN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAN: 1.03
^IBEX: 0.50
Коэффициент Мартина SAN, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAN: 5.95
^IBEX: 5.11

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.29
SAN
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок SAN и ^IBEX

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.41%
-35.70%
SAN
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и ^IBEX

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
12.75%
SAN
^IBEX