PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAN с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SAN с ^IBEX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SAN и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

1.82

^IBEX:

1.53

Коэф-т Сортино

SAN:

2.24

^IBEX:

2.14

Коэф-т Омега

SAN:

1.32

^IBEX:

1.32

Коэф-т Кальмара

SAN:

1.36

^IBEX:

0.81

Коэф-т Мартина

SAN:

7.94

^IBEX:

8.72

Индекс Язвы

SAN:

7.36%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

SAN:

33.76%

^IBEX:

16.63%

Макс. просадка

SAN:

-80.30%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

SAN:

-0.25%

^IBEX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 76.88%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.12% против 2.34% соответственно.

SAN

С начала года

76.88%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

70.16%

1 год

60.92%

3 года

43.71%

5 лет

36.23%

10 лет

5.12%

^IBEX

С начала года

23.09%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

22.91%

1 год

25.98%

3 года

18.28%

5 лет

16.34%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander, S.A.

IBEX 35 Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SAN и ^IBEX

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и ^IBEX

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...