Сравнение SAN с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAN или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между SAN и ^IBEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAN и ^IBEX
Основные характеристики
SAN:
2.07
^IBEX:
2.08
SAN:
2.67
^IBEX:
2.77
SAN:
1.36
^IBEX:
1.35
SAN:
1.28
^IBEX:
0.75
SAN:
8.51
^IBEX:
10.12
SAN:
6.88%
^IBEX:
2.75%
SAN:
28.30%
^IBEX:
13.29%
SAN:
-79.53%
^IBEX:
-62.65%
SAN:
-13.31%
^IBEX:
-18.92%
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.71% соответственно.
SAN
31.14%
22.29%
28.85%
53.10%
13.47%
2.80%
^IBEX
11.51%
8.25%
16.32%
28.80%
5.41%
1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAN и ^IBEX
SAN
^IBEX
Сравнение SAN c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAN и ^IBEX
Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и ^IBEX
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.